谈到程序化交易就不得不说到海龟交易法则，其基本思路就是趋势跟踪，起源于37年前的美国，历史悠久但影响深远，虽然我们不期望能照搬这种方法赚大钱，但我们可以学习其思想，特别是资金管理。

海龟交易法则源于一个交易史上著名的实验：在1983年著名交易员查德·丹尼斯招募了13个人，教授给他们期货交易的基本概念并向培训他们交易方法和原则，这些学员们被称这种方法为海龟交易法则，因为海龟天生具有奔向海洋的本能，其二海龟的绝大多数会中途夭折，只有极少数可以长大并颐养天年。这跟金融交易市场的二八法则近似，正如丹尼斯本人所说的：“我们正在成长为交易员，就象他们正在成长为海龟一样”

后来两个海龟学员将海龟交易法则免费发布出来，即我们现在能看到的海龟交易法则，既是由此所得。

海龟交易法则是一个完整的正向交易系统，可以说是量化交易的鼻祖：

1，它是一个完整的交易系统，包括交易中遇到的所有问题，开仓，止盈止损以及资金管理；

2，海龟交易法则是一个严格的交易系统，非主观交易系统（机械化），要求学员完全按照系统进行操作；

3，被检验是一个正向的交易系统（赚钱的策略，至少曾经是）

核心交易规则：

开仓：当价格突破20个交易周期最高点的时候入场。

平仓：当价格跌破10个交易周期最低点时离场。

（通过唐安奇通道突破方法确定入场离场信号）